На улице Ленина музей разместился в генерал-губернаторском дворце — это здание с историей. Здесь гостили знаменитые путешественники, бывали члены императорской семьи, а в 1924 году был основан музей. Можно увидеть картины Сурикова, Айвазовского и самого Врубеля — одного из самых мистических художников страны. Выставлена в музее и одна из копий «Данаи» Рембрандта, которых всего шесть в мире.